10

-10.

85

90

95

100

Одни длинный мартовский 95 копл по цене 5,50 Три коротких мартовских 105 колла по цене 1,15

Во-первых, что произойдет при трех ценах исполнения? При цене базового актива, равной 90, получим:

90 колл + 9,35

100 коллы -2 х 2,70

95 путы -4×3,45

100 путы +2 х 6,30

Итого +2,75