Распределения, подобные показанным на илл. 18.5а, 18.5b и 18.5с, примерно нормальны, но все равно отличаются от истинно нормального. Принимая ре­шение на основе свойств распределения, полезно знать, чем фактическое рас­пределение отличается от нормального. Идеальное нормальное распределение полностью характеризуется его математическим ожиданием и стандартным отклонением. Но для описания отличий фактического распределения от истин­но нормального нередко используются два [...]

Похоже ли реальное распределение на логнормальное? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, как выраженные в процентах изменения цены распределяются на небольших отрезках времени. Если их распределение нор­мально, то цены при экспирации распределены логнормально. На илл. 18.5а показано частотное распределение (гистограмма) дневных изменений цены индекса S&P 500 в 1989-1993 гг. Столбики с шагом У4 про­цента [...]