Поскольку дельта опциона это изменение его стоимости, деленное на изменение цены базового контракта, биномиальный метод позволяет рассчитать и дельты колла и пута: Чем больше п мы выберем, тем точнее будет рассчитанная этим методом стоимость опциона. К сожалению, с ростом п количество вычислений, тре­буемых для оценки американского опциона, возрастает в геометрической прогрессии. Большинство пользующихся методом Кокса-Росса-Рубинштейна [...]

Чтобы построить биномиальное дерево, примерно соответствующее логнормальному распределению, можно определить следующее: количество периодов до экспирации; годовая волатильность базового контракта; время до экспирации в годах При очень больших значениях п терминальные цены биномиального дерева, относящиеся к моменту экспирации, распределяются логнормально. Вероятность р повышательного движения определяется требованием безарбитражности базового рынка, т. е. отсутствия прибыли от торговли базовым [...]